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  3. 下列关于VaR的描述中，错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产

下列关于VaR的描述中，错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产

题库2022-08-02  69
问题 下列关于VaR的描述中，错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B:其字面解释是指“处于风险中的价值”C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D:VaR与波动性方法没有任何联系
选项 A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B:其字面解释是指“处于风险中的价值”
C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
D:VaR与波动性方法没有任何联系
答案 D
解析 事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。
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