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某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0. 03,市场组合的
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0. 03,市场组合的
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2022-08-02
51
问题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0. 03,市场组合的期望收益 率为0.12,该证券组合的p值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。A. -0. 022 B. 0C. 0. 022 D. 0. 03
选项
答案
C
解析
JP = 0. 16 —[0. 03 + (0. 12-0. 03) X1. 2] = 0. 022。
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