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某投资者认为甲银行的股价将上涨,因此他购买了 100份甲银行的看涨期权合约。期权
某投资者认为甲银行的股价将上涨,因此他购买了 100份甲银行的看涨期权合约。期权
题库
2022-08-02
33
问题
某投资者认为甲银行的股价将上涨,因此他购买了 100份甲银行的看涨期权合约。期权合 约的协定价格是30元,6个月后,受到美国金融危机的影响,甲银行的股价下跌到20元, 则该看涨期权合约的内在价值为( )。 .A. 0 元 B. 1 000 元C. 2 000 元 D. 3 000 元
选项
答案
A
解析
以EVt表示期权在i时点的内在价值, X表示期权合约的协定价格,S,表示该期权标的 物在i时点的市场价格,m表示期权合约的交易单 位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为:
本题中,6个月后,股价低于期权合约的协定价格, 因此,合约的内在价值为0。
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