假设投资基金投资组合包括三种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股数分

练习题库2022-08-02  67

问题 假设投资基金投资组合包括三种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股数分别 为1万、2万与3万股,β系数分别为0. 8,1. 5与1,假设上海股指期货单张合约的价值是 10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为( )份。A. 11 B. 12C. 13 D. 14

选项

答案 C

解析 计算过程:(1)计算投资组合的系数 = (50×1 × 0. 8 + 20× 2 × 1. 5 + 10 × 3 ×1. 0) ÷(50 × 1 + 20 × 2 + 10 × 3) = 130 + 120≈1. 083;
(2)期货合约份数=(120÷10) ×1. 083≈13(份)。 因此套期保值合约数为13份。
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