VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总

题库2022-08-02 93

问题 VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。（）

选项

答案错

解析 VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，因此使得不同类型资产的风险之间具有可比性，逐渐成为联系整个企业或机构的各个层次的风险分析、度量方法。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/831223.html

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)