VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。（）

资格题库2022-08-02 113

问题 VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。（）

选项

答案对

解析 VaR假设头寸固定不变，因此在对一天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大的差异。

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证券投资分析

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