VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。（）

资格题库2022-08-02 117

问题 VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。（）

选项

答案对

解析 VaR假设头寸固定不变，因此在对一天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大的差异。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/831221.html

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)