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作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )
作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )
资格题库
2022-08-02
40
问题
作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )
选项
答案
B
解析
。VaR假设头寸固定不变,因此在对一天至数天的期限做出调整时, 要用到时间数据的平方根。但是,这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能 性,导致实际风险与计量风险出现较大差异。
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