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假设市场上存在一种无风险债券，债券收益率为6%，同时存在一种股票，期间无 分红，
假设市场上存在一种无风险债券，债券收益率为6%，同时存在一种股票，期间无 分红，
练习题库
2022-08-02
52
问题
假设市场上存在一种无风险债券，债券收益率为6%，同时存在一种股票，期间无 分红，目前的市场价格是100元，该股票的预期收益率为20%(年率）。如果现在存在该股 票的1年期远期合约,远期价格为107元，那么理论上说投资者会（ ）。A.买进远期合约的同时卖出股票 B.卖出远期合约和债券的同时买进股票C.卖出远斯合约的同时买进股票 D.买进远期合约和债券的同时卖出股票
选项
答案
B
解析
。该股票无分红，则其1年期远期合约的理论价格= 100e 6%xl = 106. 18(元） 107元，可见该远期合约价格被高估，应当卖出远期合约和债券的同时买进股票。
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