2. 从业资格
  3. 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的

考试题库2022-08-02  48
问题 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（）。A.最小方差证券组合为B  B.最小方差证券组合为40%A+60%BC.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%
选项
答案 AD
解析 【答案详解】AD。证券A和证券B完全正相关，它们的任何組合的方差都大于单独投资于证券B。因此，最小方差证券组合为B，此时方差为20%。
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