理性投资者只需在有效边界上选择证券组合,这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()

资格题库2022-08-02  55

问题 理性投资者只需在有效边界上选择证券组合,这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()

选项

答案

解析 在马柯威茨的均值一方差模型中,在波动率一收益率二维平面 上任意一个投资组合,要么落在有效边界上,要么处于有效边界之下。因此,有效边界包 含了全部(帕雷托)最优投资组合,理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。
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