确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须首先确定三个系数，

考试题库2022-08-02 53

问题确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须首先确定三个系数，不包括（）。 A.金额数目 B.持有期间的长短C.置信区间的大小 D.观察期间

选项

答案 A

解析确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须首先确定以下三个系数：一是持有期间的长短；二是置信区间的大小；三是观察期间。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/829875.html

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)