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下列固定收益证券中,久期最长的是( )。 A. 10年期零息债券 B.
下列固定收益证券中,久期最长的是( )。 A. 10年期零息债券 B.
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2022-08-02
100
问题
下列固定收益证券中,久期最长的是( )。 A. 10年期零息债券 B. 8年期零息债券C. 10年期息票利率为5%的债券 D. 8年期息票利率为5%的债券
选项
答案
A
解析
久期表示按照现值计算,投资者能够收回投资债券本金的时间(用年表示), 也就是债券期限的加权平均数,其权数是每年债券债息或本金的现值占当前市价的比重。久期 具有如下性质:息票率越高,久期越短;债券的到期期限越长,久期也越长;到期收益率越大, 久期越小,但边际作用效果递减;多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均,其权数 等于每只债券在组合中所占的比重。根据上述性质,要使久期最长,就要选择债券到期期限长、 息票率小的债券。
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