跨品种价差套利中，两个指数之间相关性越大越好，但必须是在同一交易所交易的指数期货

免费题库2022-08-02 67

问题跨品种价差套利中，两个指数之间相关性越大越好，但必须是在同一交易所交易的指数期货品种。（）

选项

答案错

解析答案为B。跨品种价差套利是指对两个具有相同交割月份但不同指数的期货价格差进行套利。这两个指数间必须有一定的相关性，并且相关性越大越好。这两个指数期货可以在同一交易所交易，也可以在不同的交易所交易。

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