通过压力测试或情景分析方法，VaR值能够将证券市场处于非正常情况时的状况包括在内

资格题库2022-08-02 56

问题通过压力测试或情景分析方法，VaR值能够将证券市场处于非正常情况时的状况包括在内。（）

选项

答案对

解析答案为A。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。因此，人们提出压力测试或情景分析方法，以测试极端市场情景下投资资产的最大潜在损失。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/829679.html

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)