当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确

最全题库2022-08-02 46

问题当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。（）

选项

答案对

解析答案为A。只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立；当收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/829517.html

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)