国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择 (

练习题库2022-08-02 66

问题国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择 ( )之间。A. 90%?99% B. 90%?95%C. 95%?99% D. 95%?99.9%

选项

答案 C

解析答案为C。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10 天，置信水平通常选择95% ~ 99%之间。95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。

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