完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B

考试题库2022-08-02 71

问题完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和 70%,则证券组合的标准差为（）。A. 3.8% B. 7.4%C. 5.9% D. 6.2%

选项

答案 A

解析答案为A。由于证券A和证券B完全负相关，则相关系数βAB= -1证券组合的标准差为

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证券投资分析

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