下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。A:期权是欧式

最全题库2022-08-02 83

问题下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。A:期权是欧式期权B:股票可被自由买连或卖出C:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出

选项 A:期权是欧式期权
B:股票可被自由买连或卖出
C:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出

答案 D

解析布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有：①股票可被自由买进或卖出。②期权是欧式期权。③在期权到期日前，股票无股息支付。④存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以以此利率无限制地借入或贷出。⑤不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动。⑥股票的价格变动成正态分布。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/826117.html

证券发行与承销

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)