布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有( )。 A.存在一个固定的、无风险的利率,

题库2022-08-02  46

问题 布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有( )。 A.存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制的借入或贷出B.在期权到期日前,股票无股息支付C.期权是美式期权 D.股票可被自由买进或卖出

选项

答案 ABD

解析 。本题是对布莱克一斯科尔斯模型假设前提知识的考查。:布莱克一斯料尔斯模型的假设前提是:①股票可被自由买进或卖出;②期权是欧式期权;③在期权到斯日前,股票无股息支付;④存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借入或货出;⑤不存在影响收益的任何外部因素,股票收益权来自价格变动;⑥股票的价格变动成正态分布。
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