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根据利率期限的结构性溢价理论,如果在接下来的3年中,预期的1年期债券利率分别为4
根据利率期限的结构性溢价理论,如果在接下来的3年中,预期的1年期债券利率分别为4
考试题库
2022-08-02
57
问题
根据利率期限的结构性溢价理论,如果在接下来的3年中,预期的1年期债券利率分别为4%、5%、6%,3年期债券的流动性溢价为0.5%,那么3年期债券的利率是( )。A.4%B.4.5%C.5%D.5.5%
选项
A.4%
B.4.5%
C.5%
D.5.5%
答案
D
解析
利率期限的结构性溢价理论认为,长期债券的利率应当等于两项之和:第一项是长期债券到期之前预期短期利率的平均值;第二项是随着债券供求状况变动而变动的流动性溢价(期限溢价)。根据题干,长期债券到期之前预期短期利率的平均值在本题中的表现为:(4%+5%+6%)/3=5%;第二项题干中提到,3年期债券的流动性溢价为0.5%,故3年期债券的利率为5%+0.5%=5.5%。故选项D正确。因此,选择D选项。
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