2. 从业资格
  3. 某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期

免费题库2022-08-02  77
问题 某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的市场价值（   ）。A.增加B.减少C.不变D.无法确定
选项 A.增加
B.减少
C.不变
D.无法确定
答案 A
解析 久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=5-（90/100）×4=1.4为正，银行的久期缺口为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加。
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