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某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期
某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期
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2022-08-02
62
问题
某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的市场价值( )。A.增加B.减少C.不变D.无法确定
选项
A.增加
B.减少
C.不变
D.无法确定
答案
A
解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=5-(90/100)×4=1.4为正,银行的久期缺口为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加。
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