2. 从业资格
  3. 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最

题库2022-08-02  27
问题 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（   ）。A.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合ＺB.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合ＹC.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合ＸD.卖出50%资产组合A，持有现金
选项 A.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Ｚ
B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Ｙ
C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合Ｘ
D.卖出50%资产组合A，持有现金
答案 C
解析 一般情况下，如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。本题中选项C所选择的投资组合相关性为正，其风险分散效果最差，选项A的投资组合相关系数为负，其风险分散效果最好。故选C。
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