首页
登录
从业资格
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。A.非违约概率 B.风险资
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。A.非违约概率 B.风险资
admin
2022-08-02
57
问题
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值
选项
A.非违约概率
B.风险资产的承诺利息
C.风险资产的回收率
D.贷款期限
E.借款企业的市场价值
答案
ABC
解析
根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即P1（1＋K1）＋（1－P1）×（1＋K1）×θ＝1＋i1其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，（1－P1）即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1－违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/788009.html
本试题收录于：
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
银行最需要考虑的风险是（）。A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险
银行谨慎监管原则就是监管当局要（）评估银行机构的风险。A.一般限度地 B.适
反映银行资本金与风险权重资产的比例关系的指标为（）。A.资本充足率指标 B.
决定债券内在价值(现值)的主要变量不包括()。A.债券的期值 B.债券的待偿
按金融风险的性质划分，金融风险可以分为()。A.信用风险和道德风险 B.系统
对于（ ），其得到100元获得的效用大于失去100元损失的效用。A.风险规避者
企业运用外币期货交易防范外汇风险是通过()。A.买卖与风险头寸货币种类相同、金额
金融工具的风险来源包括()。A.信用风险 B.逆选择风险 C.操作风险
短期政府债券的特点有()。A.以国家信用为担保 B.不存在违约风险 C
金融风险按（ ）可划分为静态金融风险和动态金融风险。A.市场的运作 B.产生
随机试题
TheRedCrossisaninternationalorganization,whichcaresforpeoplewhoa
Aspartofmorecomprehensivecomplianceandethicsprograms,manycompanies
Notlongago,TedGupopenedabatteredoldsuitcasefromhismothersattic
participationparticipation讲座中讲到“Activeparticipationinconversationisimporta
Inthepopularmind,theInternetistherealizationoftheglobalvillage,
Four-year-oldchildrenambeingtestedfortheirabilitytorecognizesimple
[originaltext](3)Nigeria’ssecurityforceshavekilledmorethan150peacefulp
沟通策划就是要明确项目各参与方所需要的信息，要建立有效的沟通机制和()。A.
下列填入文中划线部分不恰当的是：() A.×政发(2015)54号请示已收
在汉文帝十三年的刑制改革中，用以替代黥刑的刑罚是()。A.笞三百 B.笞五百
最新回复
(
0
)
