假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元，则其对应的10

资格题库2022-08-02 71

问题假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于（）。A.9.9万美元B.3.33万美元C.10万美元D.3.16万美元

选项 A.9.9万美元
B.3.33万美元
C.10万美元
D.3.16万美元

答案 C

解析外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元，则意味着该外汇资产在次日交易中，有99%的可能性其损失不会超过1万美元。因而，其对应的10天的风险价值VaR最接近于10×1＝10（万美元）。

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初级风险管理

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