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(2021年真题)下列对反向压力测试描述正确的有( )。A.反向压力测试是传
(2021年真题)下列对反向压力测试描述正确的有( )。A.反向压力测试是传
admin
2022-08-02
31
问题
(2021年真题)下列对反向压力测试描述正确的有( )。A.反向压力测试是传统压力测试的补充手段B.反向压力测试可能无法求得最优解,可能遗漏风险情景C.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法D.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子E.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量
选项
A.反向压力测试是传统压力测试的补充手段
B.反向压力测试可能无法求得最优解,可能遗漏风险情景
C.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
D.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
E.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量
答案
ABD
解析
反向压力测试一般不作为压力测试的子方法,而作为并行的测试方法,是传统压力测试的补充手段,弥补传统压力测试的部分不足。
按照、施压的风险因子,反向压力测试可以分为以下两类:单一风险因子反向压力测试、多个风险因子的反向压力测试。
在开展多个风险因子的反向压力测试时,有几点弊端值得关注:一是无法求得最优解。二是可能遗漏风险情景。三是最优解可能不是"可能的风险情景"。
反向压力测试将压力测试情景作为内生变量,采用最优化计算得到压力测试情景。
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初级风险管理
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