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(2021年真题)下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有( )A.对异常
(2021年真题)下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有( )A.对异常
admin
2022-08-02
19
问题
(2021年真题)下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有( )A.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%的银行B.利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测C.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法D.监管要求通过经济增加值(EVA)和净利息收益法,计算银行账簿利率风险水平E.银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险
选项
A.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%的银行
B.利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测
C.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法
D.监管要求通过经济增加值(EVA)和净利息收益法,计算银行账簿利率风险水平
E.银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险
答案
BD
解析
利率预测的内容包括利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测。
将银行账簿利率风险控制在设定的水平界限内,是商业银行银行账簿利率风险管理的目的。为此,实现的方法主要有表内方法、表外方法以及风险资本限额三种。
最新监管标准要求银行通过经济价值法(EVA)和净利息收益法(NII)计量银行账簿利率风险水平,以经济价值计量结果作为计提资本要求的依据。
商业银行在计量银行账簿利率风险过程中,应考虑包括缺口风险、基差风险和期权性风险在内的重要风险的影响,以及开展主要币种业务时所面临的利率风险。
利率冲击下经济价值变动超过一级资本15%的银行为异常银行(原规定为20%)。
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