2. 从业资格
  3. （2021年真题）下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（ ）A.对异常

（2021年真题）下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（ ）A.对异常

admin2022-08-02  23
问题 （2021年真题）下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（   ）A.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%的银行B.利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测C.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法D.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法，计算银行账簿利率风险水平E.银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险
选项 A.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%的银行
B.利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测
C.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法
D.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法，计算银行账簿利率风险水平
E.银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险
答案 BD
解析 利率预测的内容包括利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测。
将银行账簿利率风险控制在设定的水平界限内，是商业银行银行账簿利率风险管理的目的。为此，实现的方法主要有表内方法、表外方法以及风险资本限额三种。
最新监管标准要求银行通过经济价值法（EVA）和净利息收益法（NII）计量银行账簿利率风险水平，以经济价值计量结果作为计提资本要求的依据。
商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，应考虑包括缺口风险、基差风险和期权性风险在内的重要风险的影响，以及开展主要币种业务时所面临的利率风险。
利率冲击下经济价值变动超过一级资本15%的银行为异常银行（原规定为20%）。
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