2. 从业资格
  3. （2021年真题）根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》

（2021年真题）根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》

考试题库2022-08-02  40
问题 （2021年真题）根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。下列选项正确的有（   ）A.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求B.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系C.内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理D.对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本E.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
选项 A.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
B.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
C.内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理
D.对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本
E.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
答案 ACE
解析 将市场风险中基于敏感度方法资本分为一般利率风险、信用利差风险、外汇风险、商品风险、股票风险五大类，首次明确将信用利差风险单列。要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理，各交易台需要具备清晰的业务策略和风险管理架构。
首次提出剩余风险资本附加要求。银行须针对复杂的含权衍生品和奇异标的期权产品，按比例计提资本要求，加强对复杂衍生品的风险管理。
内部模型法资本计量以ES（预期尾部损益）替代VaR（风险价值）。
须同步计算各交易台的标准法资本。使用内部模型法的银行还须每月计算各交易台的标准法资本要求，为内部模型法提供相对一致的比较基准，并作为回退方案。
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