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(2021年真题)假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的
(2021年真题)假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的
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2022-08-02
48
问题
(2021年真题)假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。A.40%,60%B.20%,80%C.30%,70%D.50%,50%
选项
A.40%,60%
B.20%,80%
C.30%,70%
D.50%,50%
答案
D
解析
根据资产组合的收益率公式Rp=W1R1+W2R2,其中,两种资产的预期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为W1和W2(=1-W1)。则题中,由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率为=W1×8%+(1-W1)×4%=6%,可得W1=50%,W2=1-W1=50%。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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