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(2020年真题)商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进
(2020年真题)商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进
练习题库
2022-08-02
48
问题
(2020年真题)商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布,假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。A.-0.05%~0.1%B.-0.05%~0.25%C.0.1%~0.25%D.-0.2%~0.4%
选项
A.-0.05%~0.1%
B.-0.05%~0.25%
C.0.1%~0.25%
D.-0.2%~0.4%
答案
D
解析
正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下:P(μ-σ<X<μ+σ)≈68%;P(μ-2σ<X<μ+2σ)≈95%;P(μ-2.5σ<X<μ+2.5σ)≈99%。则当概率为95%时,可得-0.2%<X<0.4%。
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初级风险管理
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