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  3. （2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进

（2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进

练习题库2022-08-02  42
问题 （2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（ ）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%
选项 A.－0.05%～0.1%
B.－0.05%～0.25%
C.0.1%～0.25%
D.－0.2%～0.4%
答案 D
解析 正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下：P（μ－σ＜X＜μ＋σ）≈68%；P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%；P（μ－2.5σ＜X＜μ＋2.5σ）≈99%。则当概率为95%时，可得－0.2%＜X＜0.4%。
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