2. 从业资格
  3. （2021年真题）Y银行在其2020年度报告中披露，该行一天中99%的Var值为

（2021年真题）Y银行在其2020年度报告中披露，该行一天中99%的Var值为

资格题库2022-08-02  38
问题 （2021年真题）Y银行在其2020年度报告中披露，该行一天中99%的Var值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（   ）。A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不小于99%
选项 A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元
C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不小于99%
答案 C
解析 风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
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