（2021年真题）下列久期计算方法中，（）能更好地体现隐含期权价值的变动。

考试题库2022-08-02 63

问题（2021年真题）下列久期计算方法中，（）能更好地体现隐含期权价值的变动。A.有效久期B.久期缺口C.修正久期D.麦考利久期

选项 A.有效久期
B.久期缺口
C.修正久期
D.麦考利久期

答案 A

解析对于具有隐含期权的金融工具，如按揭贷款、可赎回（或可卖出）债券，可以利用有效久期工具来计算久期。有效久期是指在利率水平发生特定变化的情况下债券价格变动的百分比，直接运用以不同收益率变动为基础的债券价格进行计算，能反映隐含期权价值的变动。

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