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(2021年真题)下列对债券凸性描述正确的是( )A.凸性是债券价格对债券收
(2021年真题)下列对债券凸性描述正确的是( )A.凸性是债券价格对债券收
练习题库
2022-08-02
63
问题
(2021年真题)下列对债券凸性描述正确的是( )A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数B.凸性越大,债券曲线弯曲程度越小C.在债券收益率下降时,凸性引起的修正为负D.修正持久期一致情况下,债券的凸性越小越好
选项
A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
B.凸性越大,债券曲线弯曲程度越小
C.在债券收益率下降时,凸性引起的修正为负
D.修正持久期一致情况下,债券的凸性越小越好
答案
A
解析
凸性是债券价格对收益率的二阶导数,描述了曲线的弯曲程度,是指在某一收益率水平下,因利率发生变动而引起的价格波动幅度(即久期)的变动程度。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大,越有必要用凸性进行再次修正。无论收益率是上升还是下降,凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同,凸性越大越好。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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