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(2020年真题)假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示
(2020年真题)假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示
题库
2022-08-02
69
问题
(2020年真题)假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示),则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。
A.36B.15C.28D.4
选项
A.36
B.15
C.28
D.4
答案
A
解析
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×(1-60%)×3000+2%×(1-40%)×2000=36(万元)。
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初级风险管理
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