2. 从业资格
  3. （2020年真题）下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。A.将生息资产和付息负债

（2020年真题）下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。A.将生息资产和付息负债

考试题库2022-08-02  73
问题 （2020年真题）下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段B.按照交易对手评级设置授信额度上限C.计算单一币种的多头或空头缺口D.计算债券组合久期
选项 A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段
B.按照交易对手评级设置授信额度上限
C.计算单一币种的多头或空头缺口
D.计算债券组合久期
答案 B
解析 市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。缺口分析需要将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。
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