2. 从业资格
  3. （2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的

（2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的

考试题库2022-08-02  55
问题 （2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行同资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要市场风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险
选项 A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
答案 C
解析 重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。
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