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（2020年真题）借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％

admin2022-08-02  81
问题 （2020年真题）借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5
选项 A.9
B.1.5
C.60
D.8.5
答案 D
解析 每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。其中，违约损失率＝1－违约回收率。则该笔贷款的预期损失为100×2.5％×（1－40％）＝1.5（万），非预期损失为10－1.5＝8.5（万）。
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