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(2018年真题)下列关于商业银行风险加总的描述中,正确的有( )。A.风险加总
(2018年真题)下列关于商业银行风险加总的描述中,正确的有( )。A.风险加总
资格题库
2022-08-02
86
问题
(2018年真题)下列关于商业银行风险加总的描述中,正确的有( )。A.风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量B.风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性C.相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大D.银行的组织架构和业务类型越复杂,风险加总的难度越大E.相关系数为0时,风险加总就是不同风险计量结果的简单相加
选项
A.风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量
B.风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性
C.相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大
D.银行的组织架构和业务类型越复杂,风险加总的难度越大
E.相关系数为0时,风险加总就是不同风险计量结果的简单相加
答案
ACDE
解析
风险加总的关键在于对相关性的考量,不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性,所以B项只考虑不同类型风险的相关性是错误的。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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