2. 从业资格
  3. 下列关于银行账簿利率风险管理的说法中，正确的有（ ）。A.利率预测包括对利率

下列关于银行账簿利率风险管理的说法中，正确的有（ ）。A.利率预测包括对利率

资格题库2022-08-02  43
问题 下列关于银行账簿利率风险管理的说法中，正确的有（   ）。A.利率预测包括对利率变动方向、水平以及周期转折点的预测B.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20％的银行C.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法（NII）计量银行账簿利率风险水平，并依据EVA的结果计量资本D.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法E.商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，应考虑包括缺口风险、基差风险和期权性风险在内的重要风险的影响
选项 A.利率预测包括对利率变动方向、水平以及周期转折点的预测
B.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20％的银行
C.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法（NII）计量银行账簿利率风险水平，并依据EVA的结果计量资本
D.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法
E.商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，应考虑包括缺口风险、基差风险和期权性风险在内的重要风险的影响
答案 ACE
解析 A项正确，利率预测的内容包括利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测。B项错误，利率冲击下经济价值变动超过一级资本15％的银行为异常银行。
C项正确，最新监管标准要求银行通过经济价值法（EVA）和净利息收益法（NII）计量银行账簿利率风险水平，以经济价值计量结果作为计提资本要求的依据。
D项错误，将银行账簿利率风险控制在设定的水平界限内，是商业银行银行账簿利率风险管理的目的。为此，实现的方法主要有表内方法、表外方法以及风险资本限额三种。
E项正确，商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，应考虑包括缺口风险、基差风险和期权性风险在内的重要风险的影响。
故本题选ACE。
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