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商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2%,贷款违约损失率(L
商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2%,贷款违约损失率(L
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2022-08-02
67
问题
商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为( )人民币。A.0,5亿元B.0.1亿元C.1亿元D.0.2亿元
选项
A.0,5亿元
B.0.1亿元
C.1亿元
D.0.2亿元
答案
B
解析
预期损失=某类企业违约概率(PD)×贷款违约损失率(LGD)×违约风险暴露(EAD)=2%×50%×10=0.1(亿元)。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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