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风险限额设定的阶段包括()。A.全面风险计量,以确定各类敞口的预期损失(EL)和
风险限额设定的阶段包括()。A.全面风险计量,以确定各类敞口的预期损失(EL)和
练习题库
2022-08-02
63
问题
风险限额设定的阶段包括()。A.全面风险计量,以确定各类敞口的预期损失(EL)和非预期损失(UL)B.利用会计信息系统,对各业务敞口的收益和成本进行量化分析C.运用资产组合分析模型,对各业务敞口确定经济资本的增量和存量D.对因违规超限额造成损失的,应进行严格的责任认定E.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好,最终确定各业务敞口的风险限额
选项
A.全面风险计量,以确定各类敞口的预期损失(EL)和非预期损失(UL)
B.利用会计信息系统,对各业务敞口的收益和成本进行量化分析
C.运用资产组合分析模型,对各业务敞口确定经济资本的增量和存量
D.对因违规超限额造成损失的,应进行严格的责任认定
E.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好,最终确定各业务敞口的风险限额
答案
ABCE
解析
理论上,风险限额的设定分成四个阶段:(1)全面风险计量,即银行对各类业务所包含的信用风险、市场风险和操作风险分别进行量化分析,以确定各类敞口的预期损失(EL)和非预期损失(UL)。(2)利用会计信息系统,对各业务敞口的收益和成本进行量化分析,其中制定一套合理的成本分摊方案是亟待解决的一项重要任务。(3)运用资产组合分析模型,对各业务敞口确定经济资本的增量和存量。(4)综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好,最终确定各业务敞口的风险限额。
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初级风险管理
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