2. 从业资格
  3. 风险限额设定的阶段包括（）。A.全面风险计量，以确定各类敞口的预期损失（EL）和

风险限额设定的阶段包括（）。A.全面风险计量，以确定各类敞口的预期损失（EL）和

练习题库2022-08-02  63
问题 风险限额设定的阶段包括（）。A.全面风险计量，以确定各类敞口的预期损失（EL）和非预期损失（UL）B.利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析C.运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量D.对因违规超限额造成损失的，应进行严格的责任认定E.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额
选项 A.全面风险计量，以确定各类敞口的预期损失（EL）和非预期损失（UL）
B.利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析
C.运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量
D.对因违规超限额造成损失的，应进行严格的责任认定
E.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额
答案 ABCE
解析 理论上，风险限额的设定分成四个阶段:（1）全面风险计量，即银行对各类业务所包含的信用风险、市场风险和操作风险分别进行量化分析，以确定各类敞口的预期损失（EL）和非预期损失（UL）。（2）利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析，其中制定一套合理的成本分摊方案是亟待解决的一项重要任务。（3）运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量。（4）综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额。
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