2. 从业资格
  3. （ ）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机

（ ）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机

资格题库2022-08-02  39
问题 （   ）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。A.方差一协方差法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.标准法
选项 A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.标准法
答案 B
解析 蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得其在测算风险时比解析模型能得出更可靠、更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。但是该方法需要功能强大的计算设备，运算耗时过长。
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