假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示),则该资产组合一

题库2022-08-02  46

问题 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示),则该资产组合一年的预期损失为( )万元。A.40B.28C.15D.36

选项 A.40
B.28
C.15
D.36

答案 D

解析 预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×(1-60%)×3000+2%×(1-40%)×2000=36(万元)。
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