假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示)，则该资产组合一

题库2022-08-02 53

问题假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示)，则该资产组合一年的预期损失为（）万元。

A.40B.28C.15D.36

选项 A.40
B.28
C.15
D.36

答案 D

解析预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1％×(1-60％)×3000+2％×(1-40％)×2000=36(万元)。

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初级风险管理

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