首页
登录
从业资格
如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损
如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损
最全题库
2022-08-02
73
问题
如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是( )。A.0.03B.0.04C.0.05D.1
选项
A.0.03
B.0.04
C.0.05
D.1
答案
B
解析
(1-违约概率)*(1+15%)+违约概率*(1+15%)*0=1+10%(1-违约概率)*(1+15%)=1+10%违约概率=1-[(1+国债收益率10%)/(1+债券收益率15%)]=1-[(1+10%)/(1+15%)]=1-0.96=0.04。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/786719.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
与合伙制企业相比,下列不属于公司制企业优点的是( )。A.除法律规定的其他情形
企业对境外经营的子公司外币资产负债表折算时,在不考虑其他因素的情况下,下列各项中
跨国公司在对海外子公司财务报表进行并表处理时遇到的汇率风险类型属于( )。A.
下列融资方式属于间接融资的是( )。A.发行企业债券 B.发行公司股票 C
下列各项中,不影响存款类金融机构流动比率的业务是( )。A.用现金购买短期国债
一般而言,股份制金融机构资金成本最高的筹资方式是( )。A.发行债券 B.长
1912-1949年的37年期间,中国银行的职能发生了三次变化。1912--19
1994年中国银行首次进入世界最大的资本市场——纽约市场,发行5亿美元扬基债券,
从发展历程来看,我国最初正式启动利率市场化改革的突破口是( )。A.放开债券市
我国小额贷款公司的主要资金来源是股东缴纳的资本金、来自少数银行的融人资金以及(
随机试题
"Youdon’thavetowaitforgovernmenttomove...thereallyfantasticthing
Ifyouwanttoimproveyourchild’sresultsatschool,【T1】______thattheydo
I’vealwaysbeenanoptimistandIsupposethatisrootedinmybeliefthat
Thelocaltheaterhasitsspecialwaysofdrawingcrowds.UnliketheBroadwa
试述无领导小组讨论法的操作流程。
儿童风湿热最常见的病原菌是A、肺炎链球菌 B、流感嗜血杆菌 C、草绿色链球菌
基金监督机构包括()。 Ⅰ.中国证监会 Ⅱ.商业银行 Ⅲ.证券公司 Ⅳ.
房地产自然周期中的平衡点,通常是从历史多个周期变化的资料中计算出的长期()。A
A.星网状层结构 B.肉瘤成分 C.玫瑰花样结构 D.淀粉样物质 E.双
(2014年真题)地基承载力较低、台身较高、跨径较大的桥梁,应优先采用()。A.
最新回复
(
0
)