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如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损
如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损
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2022-08-02
91
问题
如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是( )。A.0.03B.0.04C.0.05D.1
选项
A.0.03
B.0.04
C.0.05
D.1
答案
B
解析
(1-违约概率)*(1+15%)+违约概率*(1+15%)*0=1+10%(1-违约概率)*(1+15%)=1+10%违约概率=1-[(1+国债收益率10%)/(1+债券收益率15%)]=1-[(1+10%)/(1+15%)]=1-0.96=0.04。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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