如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损

最全题库2022-08-02 79

问题如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（）。A.0．03B.0．04C.0．05D.1

选项 A.0．03
B.0．04
C.0．05
D.1

答案 B

解析

（1-违约概率）*（1+15%）+违约概率*（1+15%）*0=1+10%（1-违约概率）*（1+15%）=1+10%违约概率=1-[（1+国债收益率10%）／（1+债券收益率15%）]=1-[（1+10％）／（1+15％）]=1-0．96=0．04。

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初级风险管理

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