下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）。A.Vega B.

题库2022-08-02 39

问题下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta

选项 A.Vega
B.Gamma
C.Delta
D.Theta

答案 B

解析由于期权产品的非线性收益特征，其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示，主要包括Delta、Gamma、Vega，分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度，以及对波动率的一阶敏感度。

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初级风险管理

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