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下列市场风险敏感度指标中,属于二阶敏感度指标的是( )。A.Vega B.
下列市场风险敏感度指标中,属于二阶敏感度指标的是( )。A.Vega B.
题库
2022-08-02
22
问题
下列市场风险敏感度指标中,属于二阶敏感度指标的是( )。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta
选项
A.Vega
B.Gamma
C.Delta
D.Theta
答案
B
解析
由于期权产品的非线性收益特征,其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示,主要包括Delta、Gamma、Vega,分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度,以及对波动率的一阶敏感度。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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