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对外汇期权的风险管理一般采用( )作为敏感性指标。A.标的资产市场价格 B
对外汇期权的风险管理一般采用( )作为敏感性指标。A.标的资产市场价格 B
admin
2022-08-02
68
问题
对外汇期权的风险管理一般采用( )作为敏感性指标。A.标的资产市场价格B.到期时间C.波动率D.无风险利率E.方差
选项
A.标的资产市场价格
B.到期时间
C.波动率
D.无风险利率
E.方差
答案
AC
解析
外汇期权,既需将其Delta 头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,也需单独计算其Gamma 和Vega 的风险。
Delta 是指期权价值变动与期权标的价格(如汇率)变动的比率。
Gamma 是指该期权Delta 变化相对于期权标的价格变化的比率。
Vega 是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位) ,期权价值变化的比率,反映了波动率的变化对期权价格的影响。
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