首页
登录
从业资格
对外汇期权的风险管理一般采用( )作为敏感性指标。A.标的资产市场价格 B
对外汇期权的风险管理一般采用( )作为敏感性指标。A.标的资产市场价格 B
admin
2022-08-02
30
问题
对外汇期权的风险管理一般采用( )作为敏感性指标。A.标的资产市场价格B.到期时间C.波动率D.无风险利率E.方差
选项
A.标的资产市场价格
B.到期时间
C.波动率
D.无风险利率
E.方差
答案
AC
解析
外汇期权,既需将其Delta 头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,也需单独计算其Gamma 和Vega 的风险。
Delta 是指期权价值变动与期权标的价格(如汇率)变动的比率。
Gamma 是指该期权Delta 变化相对于期权标的价格变化的比率。
Vega 是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位) ,期权价值变化的比率,反映了波动率的变化对期权价格的影响。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/786513.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
资产风险度与预期收益的关系是( )。A.预期收益率相同,资产风险度一定相同
国际收支大体上能够反映外汇市场的供求状况,国际收支出现逆差时( )。国际收支大
下列资产项目中,流动性最强的是( )。A.存货 B.固定资产 C.长期股权
当一国出现国际收支逆差进而导致外汇储备不足时,该国可以采取紧缩性货币政策进行调节
当一个地区出现相关指标表现为( )时,说明该地区的经济发展水平比较低。A.基尼
国际收支大体上能够反映外汇市场的供求状况,国际收支出现逆差时( )。A.外汇升值
中国银行发行的“新时期中国银行纸币”有( )。A.奥运钞 B.外汇兑换券
管理就是带领别人去实现目标的过程。这说明( )。A.保证有效地实现组织的目标是管
( )是使得全球各地外汇市场的汇率保持一致的主要因素。A.套汇活动 B.资金
当一国出现国际收支逆差进而导致外汇储备不足时,该国可以采取紧缩性货币政策进行调节
随机试题
严寒地区的某住宅小区工程为绿色建筑,在“四节一环保”中采用了很多技术。该住宅小区
患儿,2岁,少哭,便秘。尚不能站立,不会叫爸爸、妈妈。经检查,诊断为甲状腺功能低
患者,男性,40岁。右上腹刺伤2小时。当时即感大汗淋漓,面色苍白,口渴,呼吸困难
变异型心绞痛A.心前区疼痛 B.发热、白细胞增高 C.两者均有 D.两者均
某女,20岁。在某按摩中心工作1年,其间曾与多人发生性关系,不久前因身体不适来就
施工单位应在特种设备安装、改造或维修工程竣工验收后的30日内,将有关技术资料移交
在施工成本控制的工作步骤中,“检查”的主要内容是( )。 A、估计完成项目所
各单位()等应根据规范及设计导则安装火灾自动报警系统。(A)生产生活场所
基础心理学是研究()。 (A)正常成人心理现象的心理学基础学科 (B
RPI卡环邻面板的作用不包括A.防止食物嵌塞 B.防止基托下沉 C.防止义齿
最新回复
(
0
)