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  3. 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%

假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%

考试题库2022-08-02  31
问题 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（   ）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%
选项 A.40%，60%
B.20%，80%
C.30%，70%
D.50%，50%
答案 D
解析 根据资产组合的收益率公式Rp=W1R1+ W2R2，其中，两种资产的预期收益率分别为R1和R2，每一种资产的投资权重分别为W1和W2（=1-W1）。则题中，由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率为=W1×8％+（1-W1）×4％=6％，可得W1=50％，W2=1-W1=50％。
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