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如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产
如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产
题库
2022-08-02
43
问题
如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会()。A.增加B.负相关C.降低D.不变
选项
A.增加
B.负相关
C.降低
D.不变
答案
C
解析
贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如,如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性,贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/贷款种类的借款人,有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。相反,如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类,将大大增加商业银行的信用风险。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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