关于商业银行利率风险管理的表述,正确的有( )。A.当资产负债的缺口为0时,市场

题库2022-08-02  29

问题 关于商业银行利率风险管理的表述,正确的有( )。A.当资产负债的缺口为0时,市场利率微小变化对净利息收益无影响B.当资产负债处于负债敏感性缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加C.当资产负债处于负债敏感性缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加D.当资产负债处于资产敏感性缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债处于资产敏感性缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加

选项 A.当资产负债的缺口为0时,市场利率微小变化对净利息收益无影响
B.当资产负债处于负债敏感性缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加
C.当资产负债处于负债敏感性缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加
D.当资产负债处于资产敏感性缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加
E.当资产负债处于资产敏感性缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加

答案 ABE

解析 缺口分析是用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债;银行收益变动=缺口×利率变动幅度;当资产负债的缺口为0时,市场利率微小变化对净利息收益无影响。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,即负债敏感性缺口,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反,当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时,就产生了正缺口,即资产敏感性缺口,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。
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