2. 从业资格
  3. 明显不列入交易账簿的头寸一般包括（ ）。A.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具

明显不列入交易账簿的头寸一般包括（ ）。A.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具

admin2022-08-02  47
问题 明显不列入交易账簿的头寸一般包括（  ）。A.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为规避交易账簿其他项目的风险而持有的头寸
选项 A.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸
B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E.为规避交易账簿其他项目的风险而持有的头寸
答案 AC
解析 进行了对冲后的头寸不包括在交易账簿头寸中。
交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。
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