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在市场风险敏感度指标中,下列指标不是敏感度指标的是( )。A.Vega B.G
在市场风险敏感度指标中,下列指标不是敏感度指标的是( )。A.Vega B.G
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2022-08-02
36
问题
在市场风险敏感度指标中,下列指标不是敏感度指标的是( )。A.VegaB.GammaC.DeltaD.alpha
选项
A.Vega
B.Gamma
C.Delta
D.alpha
答案
D
解析
由于期权产品的非线性收益特征,其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示,主要包括Delta、Gamma、Vega,分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度,以及对波动率的一阶敏感度。
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